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标签:期末回报:所以从回报来看,看涨组合的回报比看跌组合的回报高−而根据PCP,有−=−exp(−(−))对于期初成本而言,看涨看跌之差为[(−)−(−)]exp((−))=[(−)−(−)]exp((−))=[(exp(−(−))−)−(exp(−(−))−)]exp((−))=−所以成本之差与回报之差抵消,即两者最终收益是等价的
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